Otimização da estratégia de negociação

Otimização de Estratégia.

O Strategy Tester permite que você teste e otimize as estratégias de negociação (Expert Advisors) antes de usá-las para negociação ao vivo. Durante o teste, um consultor especialista com parâmetros iniciais é executado em dados do histórico. Durante a otimização, uma estratégia de negociação é executada várias vezes com diferentes conjuntos de parâmetros que permitem selecionar a combinação mais adequada.

O Strategy Tester é uma ferramenta multi-moeda para testar e otimizar estratégias de negociação de múltiplos instrumentos financeiros. O testador processa automaticamente informações de todos os símbolos que são usados ​​na estratégia de negociação, portanto, você não precisa especificar manualmente a lista de símbolos para teste / otimização.

O Strategy Tester é multi-threaded, permitindo assim usar todos os recursos disponíveis do computador. Testes e otimização são realizados usando agentes de computação especiais instalados como serviços no computador do usuário. Os agentes trabalham de forma independente e permitem o processamento paralelo de passagens de otimização.

Um número ilimitado de agentes remotos pode ser conectado ao Strategy Tester. Além disso, o Strategy Tester pode acessar o MQL5 Cloud Network. Ele reúne milhares de agentes em todo o mundo, e esse poder computacional está disponível para qualquer usuário da plataforma de negociação.

Além dos testes e otimização do Expert Advisor, você pode usar o Strategy Tester para testar a operação de indicadores personalizados no modo visual. Este recurso permite testar facilmente a operação das versões de demonstração dos indicadores baixados do mercado.

Como otimizar.

Otimização significa múltiplas execuções de um Expert Advisor usando dados de histórico com diferentes conjuntos de parâmetros, visando encontrar sua melhor combinação. Durante várias corridas, diferentes combinações dos parâmetros de entrada de um Expert Advisor são testadas para encontrar as melhores.

Assista ao vídeo: como testar consultores e indicadores experientes antes da compra.

Assista ao vídeo para saber como testar um robô comercial antes de comprá-lo no mercado. Todos os produtos do mercado são fornecidos com uma versão de demonstração gratuita, que pode ser testada no Strategy Tester. Assista ao vídeo para obter detalhes.

Como selecionar um robô comercial para testes.

Clique em & quot; Teste " no menu de contexto de um Expert Advisor na janela Navigator.

Depois disso, o Expert Advisor é selecionado no Strategy Tester.

Habilite os símbolos necessários no Market Watch para consultores especializados de várias divisas.

O Strategy Tester permite estratégias de backtesting que comercializam vários símbolos. Esses robôs comerciais são convencionalmente chamados de assessores especializados em várias correntes.

O testador baixa automaticamente o histórico de símbolos necessários da plataforma de negociação (não do servidor de comércio!) Durante a primeira chamada dos dados de símbolo. Somente os dados do histórico de preços em falta são adicionalmente baixados do servidor de negociação.

Antes de iniciar a otimização de um Expert Advisor multi-moeda, habilite os símbolos necessários para testar no Market Watch. No menu de contexto, clique em & quot; Símbolos & quot; e habilite os instrumentos necessários.

Escolhendo configurações de otimização.

Antes de iniciar a otimização, selecione o instrumento financeiro para testar a operação do robô comercial, o período e o modo.

Símbolo e período.

Selecione o gráfico principal para testes e otimização. A seleção de símbolos é necessária para fornecer o desencadeamento de eventos OnTick () contidos em Expert Advisors. Além disso, o símbolo e o período selecionados afetam funções especiais no código Expert Advisor que usa os parâmetros atuais do gráfico (por exemplo, Symbol () e Period ()). Em outras palavras, o gráfico a que o Consultor Especial está vinculado deve ser selecionado aqui.

Selecione o período de teste e otimização. Você pode selecionar um dos períodos predefinidos ou definir um intervalo de tempo personalizado. Para definir um período personalizado, insira as datas de início e término nos campos apropriados à direita.

A característica específica do testador é que, adicionalmente, baixa alguns dados que precedem o período especificado (para formar no menos de 100 barras). Isso é necessário para um teste e otimização mais precisos. Por exemplo, se você testar em um período de uma semana, dois anos adicionais são baixados.

Se não houver dados de histórico suficientes para formar 100 barras adicionais (é especialmente significativo para os quadros mensais e semanais), por exemplo, ao especificar um início de teste próximo ao início dos dados de histórico existentes, a data de início do teste será ser automaticamente deslocado. Uma mensagem apropriada é adicionada ao jornal Strategy Tester.

Esta opção permite verificar os resultados da otimização para evitar ajustes em determinados intervalos de tempo. Durante a otimização direta, o período definido no campo Data é dividido em duas partes de acordo com o período de frente selecionado (meio, um terço, um quarto ou um período personalizado quando você especifica a data de início do teste para frente).

A otimização do Expert Advisor é realizada usando os dados do primeiro período. Depois disso, 10% (na busca completa) ou 25% (no algoritmo genético) das melhores corridas são selecionados e depois testados no período de avanço. Os resultados das melhores corridas de otimização em ambos os períodos podem ser comparados nas tabs Resultados de otimização e Resultados avançados.

O testador de estratégia permite que você imite os atrasos da rede durante uma operação do Consultor Especializado, a fim de tornar os testes mais próximos das condições reais. Uma certa demora é inserida entre a colocação de uma solicitação comercial e sua execução no testador de estratégia. A partir do momento de enviar um pedido até a sua execução, o preço pode mudar. Isso permite que você avalie como a velocidade de processamento comercial afeta os resultados da negociação.

No caso do modo de execução instantânea, os usuários podem verificar adicionalmente a resposta da EA a um requote do servidor de comércio. Se a diferença entre os preços solicitados e de execução exceder o valor de desvio especificado na ordem, a EA recebe um requote.

Observe que os atrasos funcionam somente para negócios realizados por uma EA (colocando pedidos, alterando os níveis de parada, etc.). Por exemplo, se uma EA usa ordens pendentes, os atrasos são aplicados somente para fazer um pedido, mas não para sua execução (em condições reais, a execução ocorre no servidor sem um atraso na rede).

Neste modo, todos os pedidos são executados a preços solicitados sem requerimentos. O modo é usado para verificar uma EA em condições "perfeitas".

Este modo permite testar uma EA em condições próximas das reais. O valor de atraso é gerado da seguinte forma: um número de 0 a 9 é selecionado aleatoriamente - este é o número de segundos para um atraso; se um número selecionado for igual a 9, outro número do mesmo intervalo é selecionado aleatoriamente e adicionado ao primeiro.

Assim, a possibilidade de um atraso de 0-8 segundos é de 90%, a possibilidade de um atraso de 9-18 segundos é de 10%.

Você pode selecionar um dos valores de atraso predefinidos ou definir um personalizado. A plataforma mede o ping para o servidor de comércio e permite que você configure esse valor como um atraso no testador para que você seja capaz de testar um robô nas condições mais próximas possível das reais.

Marque o modo de geração.

Selecione um dos modos de geração de tiques:

Cada marca é a mais precisa, mas também o modo mais lento. Emula todos os carrapatos. Cada tiquetaque baseado em tiques reais é tão próximo das condições reais quanto possível. Usa tiques reais de instrumentos financeiros acumulados por um corretor. A emulação não é realizada. Os dados de marcação têm tamanho maior. Fazer o download pode levar bastante tempo durante o primeiro teste. 1 minuto OHLC - neste modo apenas 4 preços (Open, High, Low e Close) de cada barra de minutos são emulados. Apenas preços abertos - neste modo, os preços da OHLC também são modelados, no entanto, apenas o preço aberto é usado para testes / otimização. Cálculos de matemática - neste modo, o testador não faz o download dos dados e informações do histórico em símbolos e também não gera carrapatos. Somente as funções OnInit (), OnTester () e OnDeinit () são chamadas. Assim, um testador pode ser usado para vários cálculos matemáticos onde a seleção de parâmetros é necessária.

Para obter mais informações sobre a geração de tiques, leia a seção apropriada.

Depósito inicial e alavancagem.

Especifique a quantidade do depósito inicial usado para testes e otimização. A moeda depende da moeda de depósito da conta atualmente conectada. Em seguida, selecione a alavanca para testes e otimização.

Otimização.

Selecione o modo de otimização:

Algoritmo completo lento - testando todas as combinações possíveis de parâmetros de entrada selecionados. Algoritmo genético rápido - procure os melhores valores de parâmetros de entrada com base no algoritmo genético. Todos os símbolos selecionados no Market Watch - teste do mesmo conjunto de parâmetros de entrada com diferentes instrumentos de negociação.

Para mais detalhes sobre os tipos disponíveis, leia a seção apropriada.

Observe que a especificação de símbolo não significa que o testador use apenas esses dados de histórico. O testador baixa automaticamente informações sobre todos os símbolos usados ​​no Expert Advisor. Antes de testar / otimizar, todos os dados de preço disponíveis do símbolo no gráfico principal são baixados automaticamente do servidor. Pode demorar bastante tempo se a ligação à Internet for lenta. O download de todos os dados é executado uma vez, apenas as informações faltantes são baixadas durante as próximas iniciações. Somente os símbolos atualmente selecionados no Market Watch estão disponíveis para teste / otimização. Os dados de preço de todos os símbolos necessários são baixados automaticamente do servidor durante o teste e otimização. Os testes começam e finalizam às 00h. 00m.00s. das datas especificadas. Assim, a data de início do teste / otimização está incluída no período de teste, enquanto a data de término não está incluída. O teste termina no último tic da data anterior. Além disso, você não pode especificar a data de término, que é maior que a atual. Nesse caso, o teste de qualquer maneira será executado até a data atual (não incluindo).

A otimização rápida baseada no algoritmo genético é habilitada selecionando critérios de otimização no campo localizado à direita. Este campo define o parâmetro, com base no qual o Consultor Expert mais bem sucedido é executado. Quanto maior o valor de um parâmetro selecionado, melhor será o resultado.

Depois de configurar todos os parâmetros, clique em & quot; Iniciar & quot ;. Isso lança o processo de teste e otimização.

As configurações do testador de estratégia são memorizadas quando o teste / otimização é iniciado. No caso de uma parada de otimização regular (quando você pressiona o botão Parar) todas as corridas previamente calculadas são salvas. Quando o processo de otimização é retomado, ele continua a partir da última execução calculada.

Seleção de parâmetros de entrada.

Os parâmetros de entrada permitem que você controle o comportamento do Consultor Especializado, adaptando-o a diferentes condições de mercado e um instrumento financeiro específico. Por exemplo, você pode explorar o desempenho do Expert Advisor com diferentes valores Stop Loss e Take Profit, diferentes períodos da média móvel utilizada para análise de mercado e tomada de decisão, etc.

A otimização está testando diferentes valores & # 8203; & # 8203; e combinações de parâmetros de entrada para obter o melhor resultado.

Para habilitar a otimização de um parâmetro, marque a caixa de seleção apropriada. Em seguida, defina o início e o fim do intervalo de valores, bem como a etapa de teste. Você pode selecionar um ou mais parâmetros. O número total de combinações possíveis é exibido abaixo da lista de parâmetros.

Conjuntos de parâmetros. Você pode, a qualquer momento, retornar às configurações atuais do seu programa MQL5, salvando um conjunto de seus parâmetros usando um menu de contexto:

Para salvar os parâmetros como um arquivo definido em seu computador, clique em & quot; Save & quot ;. Esses arquivos podem ser movidos entre plataformas em diferentes computadores ou enviados para outros usuários. Para salvar parâmetros para uso futuro na plataforma atual, clique em "Salvar versão". Essas predefinições salvas estarão disponíveis, em seguida, na "Versão de carregamento & quot; submenu. Eles podem ser aplicados a qualquer momento, selecionando uma versão apropriada da lista.

Início da Otimização.

Para iniciar a otimização, clique em & quot; Iniciar & quot; no & quot; Configurações & quot; aba. O progresso da otimização é exibido para a esquerda.

Onde visualizar os resultados da otimização.

Os resultados detalhados de cada execução de otimização são exibidos na "Otimização" aba. A guia contém resultados gerais de testes, incluindo lucro e número de negócios, bem como muitos valores estatísticos para ajudar a avaliar o desempenho do robô comercial.

Consulte a seção de relatório de teste para obter detalhes.

O relatório de otimização pode ser classificado por qualquer parâmetro clicando no cabeçalho da coluna. Use a classificação para encontrar a combinação mais rentável de parâmetros e execute um único teste para um relatório detalhado.

Os seguintes valores são exibidos para cada execução de otimização:

Passe - o número da corrida de testes; Resultado - o valor resultante do parâmetro que é o critério de otimização para selecionar as melhores corridas; Lucro - lucro / perda recebido após a corrida; Negociações totais - o número total de negócios (negócios que resultaram na fixação de lucros ou prejuízos) executados para a execução; Fator de lucro - a proporção do lucro total para a perda total em percentuais. Um valor de um significa que esses parâmetros são iguais; Pagamento esperado - um valor calculado estatisticamente que reflete a rentabilidade média / perda de um comércio; Drawdown - a redução relativa do capital próprio, a maior perda em percentuais do valor máximo do patrimônio líquido. A retirada de ativos por um Consultor Especial durante a otimização é levada em consideração durante o cálculo de retirada; Fator de recuperação - este parâmetro exibe o nível de risco da estratégia (os fundos que são colocados em risco para ganhar o lucro obtido). É calculado como a proporção do lucro obtido para a redução máxima; Sharpe Ratio - este parâmetro mostra a eficiência e a confiabilidade da estratégia. Ele reflete a proporção do lucro médio aritmético para o tempo de retenção de posição para o desvio padrão dele. Além disso, esse valor inclui a taxa livre de risco, que é o interesse em um determinado valor do depósito bancário; Entradas otimizadas - além dos valores estatísticos comuns, os valores dos parâmetros de entrada definidos para esta execução são mostrados aqui.

Usando os comandos do menu de contexto, você pode mostrar / ocultar algumas das colunas acima. Por conveniência, verifique a opção "Alternar para resultados de otimização" opção: uma vez que o processo de otimização esteja completo, o Strategy Tester irá mudar automaticamente para a guia Resultados. O mesmo comando está disponível no menu de contexto da guia Diário.

Se a otimização incluir testes diretos, esta guia também contém os valores correspondentes do parâmetro de otimização (critério de otimização) para os testes de retorno e de avanço. Você pode alternar entre os resultados dos testes de retorno e de avanço usando o menu de contexto. Um duplo clique em um dos resultados de otimização inicia o teste Expert Advisor com os parâmetros dessa execução (desde que a otimização tenha terminado). Durante a otimização genética, uma das corridas de teste (um membro da população) pode ter os mesmos parâmetros (genes) que o teste anterior. Nesse caso, esta execução não é exibida na guia de resultados, pois tem o mesmo resultado de teste. No entanto, o gráfico de otimização exibe todas as corridas de teste para visualizar o processo de busca do melhor resultado. Se uma linha de uma execução de otimização tiver o fundo vermelho, isso significa que ocorreu um erro durante a operação do consultor especialista. Uma mensagem apropriada também é adicionada ao log do testador ("testado com erro").

Análise de Resultados de Otimização em Software de Terceiros.

Para analisar resultados em programas de terceiros, por exemplo, o Office Excel, o relatório de otimização pode ser salvo como um arquivo através do & quot; Exportar para XML & quot; comando do menu de contexto.

Os valores numéricos de todos os parâmetros e características obtidos durante a otimização são salvos como um arquivo XML em platform_data_folder / tester / cache /. O arquivo é nomeado de acordo com a seguinte regra: ExpertName. Symbol. Period. GenerationMode. xml, Aqui:

ExpertName - o nome do Expert Advisor otimizado; Símbolo - instrumento financeiro; Período - prazo (M1, H1.); GenerationMode - modo de geração de tiquetaque (0 - "Every tick", 1 - "1 OHLC de minuto", 2 - "Open prices only").

Durante a otimização genética, os resultados intermediários são salvos no cache após o cálculo de cada geração (em uma plataforma de arquivo_data_folder / tester / cache / *. Gen). Assim, o processo de otimização pode ser interrompido a qualquer momento. Mesmo que o processo de otimização genética seja interrompido como resultado de um fator externo (por exemplo, um black out), a otimização será continuada automaticamente a partir da última geração calculada depois de reiniciá-la. O cache de otimização genética é armazenado até que as configurações de otimização sejam alteradas ou o processo de otimização seja concluído. No caso de uma parada de otimização regular (quando você pressiona o botão Parar) todas as corridas previamente calculadas são salvas. Quando o processo de otimização é retomado, ele continua a partir da última execução calculada.

A Visualização de Resultados de Otimização.

O Strategy Tester na plataforma de negociação oferece um poderoso sistema de visualização para apresentar resultados de otimização. Abrir "gráfico de otimização". A guia contém vários tipos de gráficos, você pode alternar entre eles usando o menu de contexto.

Linha zero (plano)

Todos os tipos de gráficos, exceto o plano, têm uma linha zero (ou um painel se for um gráfico tridimensional). Se o valor do saldo for usado como critério de otimização, esta linha geralmente significa o depósito inicial, permitindo separar visualmente as passagens deficitárias e rentáveis. Em todos os outros casos, esta linha é desenhada no valor zero do critério de otimização.

Gráfico de resultados e gráfico linear (1D)

Um gráfico com resultados de otimização é aberto por padrão. Cada passagem de um Expert Advisor com certos parâmetros de entrada é exibida como um ponto no gráfico. O número de uma passagem é mostrado no eixo horizontal, o valor do parâmetro que é o critério de otimização é mostrado no eixo vertical.

O gráfico linear (1D) mostra a variação do parâmetro selecionado como critério de otimização (eixo vertical) dependendo de um dos parâmetros de otimização selecionados para o eixo horizontal. Para selecionar um parâmetro para o eixo horizontal, use o & quot; X Axis & quot; comando no menu de contexto.

Gráfico plano (2D) e gráfico tridimensional (3D)

No modo de gráfico bidimensional, as variações dos parâmetros selecionados utilizados para otimização são mostradas em ambos os eixos. A variação do critério de otimização é mostrada usando o gradiente de cor. Quanto maior a cor, maior o valor do critério de otimização.

No modo de visualização tridimensional, as mudanças nos parâmetros selecionados utilizados para otimização são mostradas nos eixos X e Y. A variação do critério de otimização é exibida no eixo Z vertical e usando um gradiente de cor.

Para selecionar um parâmetro para os eixos horizontal e vertical, use os comandos & quot; X Axis & quot; e "eixo Y" no menu de contexto.

Gerenciamento de gráfico 3D usando um mouse.

Para mover um gráfico, pegue sua parte central usando o botão esquerdo do mouse e mova o cursor. Para girar um gráfico em torno de seu eixo vertical, pegue-o fora do centro e mova o cursor. Para girar um gráfico em torno de seu eixo horizontal, rote a roda do mouse pressionando o "Ctrl" chave. Para ampliar / diminuir um gráfico, pressione & quot; Ctrl & quot; e mova o cursor do mouse verticalmente na parte central do gráfico, mantendo pressionado o botão esquerdo do mouse. Para mover o plano zero, pressione & quot; Ctrl & quot; e mova o cursor do mouse verticalmente para fora da parte central do gráfico, mantendo pressionado o botão esquerdo do mouse. Para retornar à posição inicial do gráfico, clique duas vezes em sua parte central.

Gerenciamento de gráfico 3D usando um teclado.

Mostrar / ocultar a grade.

Alternando entre enchimento sólido e enchimento com linhas.

A câmera se move para cima (o gráfico move para baixo).

A câmera se move para baixo (o gráfico se move para cima).

A câmera se move para a direita (o gráfico se move para a esquerda).

A câmera se move para a esquerda (o gráfico se move para a direita).

A câmera se aproxima (amplie o gráfico).

A câmera se afasta (reduz o gráfico).

Gire o gráfico para baixo em torno de seu eixo horizontal.

Gire o gráfico para cima em torno de seu eixo horizontal.

Gire o gráfico em torno do eixo vertical no sentido anti-horário.

Gire o gráfico em torno do eixo vertical no sentido horário.

Movendo o plano zero para cima por um.

Movendo o plano zero para baixo em um.

Movendo o plano zero para cima em 10 unidades.

Movendo o plano zero para baixo por 10 unidades.

Movendo o plano zero para o valor máximo do gráfico.

Movendo o plano zero para o valor mínimo do gráfico.

Aumentando a transparência do plano zero.

Reduzindo a transparência do plano zero.

Configurando a máxima transparência do plano zero (ele desaparece).

Definir a transparência mínima do plano zero (torna-se não transparente).

Repor as configurações de gráfico padrão.

& quot; 5? toque o teclado numérico.

Testando um Robô de Negociação em um Período Avançado Não Otimizado.

O teste avançado é a execução repetida dos melhores resultados de otimização em um período de tempo diferente. Esse recurso permite evitar ajustes de parâmetros em determinadas áreas de dados históricos.

Para iniciar o teste direto, no campo Avançar da guia Configurações, selecione a parte do período total para isso:

Não são utilizados ensaios sem avanço; 1/2 - metade do período especificado é usado para o teste para frente; 1/3 - um terço do período especificado é usado para o teste para frente; 1/4 - uma quarta do período especificado é usado para o teste para frente; Personalizado - especifique o dia de início do teste direto manualmente.

A segunda (última) parte do período total é sempre tomada para o teste para frente. A data de início do teste direto é exibida como uma linha vertical no gráfico de otimização.

A parte selecionada é separada do período especificado na & quot; Date & quot; campo. A primeira parte é o período de teste de volta, e o segundo é o período de teste para frente.

A otimização total (lenta ou rápida) do Expert Advisor é realizada no período de teste de volta. Depois disso, 10% (na busca completa) ou 25% (no algoritmo genético) das melhores corridas são selecionados e depois testados no período de avanço.

Existe um limite inferior para o número de passagens de teste para frente. Se o número de melhores execuções for inferior a 256, as melhores corridas adicionais são usadas para o teste direto até o número atingir 256. Se o número de todas as corridas for inferior a 256, todas elas participam de teste direto.

Os resultados dos testes de retorno e de avanço podem ser comparados nos "Resultados da Otimização" (selecione & quot; resultados de teste direto & quot; no menu de contexto) e & quot; Forward Results & quot; guias. Quanto melhores os resultados coincidem, mais provável é que o Consultor Especialista mostre bons resultados na negociação real.

A visualização dos resultados de otimização no período de avanço está disponível no "Gráfico de otimização de Avanço" aba. Para comparar esses resultados com o backtest, alternar entre eles usando o menu de contexto.

Testes Multithread Usando Agentes.

O Multithreaded Strategy Tester usa todos os recursos disponíveis do computador. Testes e otimização são realizados usando agentes de computação especiais instalados como serviços no computador do usuário. Os agentes trabalham de forma independente e calculam a otimização em paralelo.

Existem três tipos de agentes disponíveis: local, remoto e nuvem (MQL5 Cloud Network). Os agentes locais são instalados automaticamente quando você instala a plataforma de negociação. Seu número é igual ao número de núcleos logicos do computador.

Abra os "Agentes" no testador de estratégia e selecione o tipo de agentes que você deseja usar para otimizar.

Dicas e recursos:

Para economizar a bateria do laptop, você pode desativar agentes locais e usar apenas os dispositivos remotos e náuticos. Se o teste / otimização não for concluído manualmente (nem pressionando o botão Parar na guia de configurações nem fechando a plataforma de negociação), os processos de agentes locais usados ​​não são descarregados da memória do computador por 5 minutos. Esse recurso permite evitar atrasos relacionados com a preparação do histórico de preços e o início dos processos do agente quando re-testar / re-otimizar o mesmo Expert Advisor no mesmo símbolo, horário e período de tempo. Somente agentes locais são instalados juntamente com a instalação da plataforma. Eles são usados ​​apenas no Strategy Tester da plataforma local. Os agentes remotos que também podem ser conectados ao MQL5 Cloud Network global podem ser instalados apenas manualmente.

Como acelerar a otimização usando uma fazenda local de agentes.

Você pode comprar um processador com mais núcleos, mas não permite multiplicar o número de tarefas simultâneas. Você pode criar seu próprio farm de agentes de processamento em sua rede local.

Como criar uma fazenda de agentes.

Instale agentes em cada computador da rede local. Se a plataforma estiver instalada em um computador, abra o gerenciador de agentes de teste usando o & quot; Ferramentas & quot; cardápio.

Caso contrário, faça o download de um aplicativo separado para gerenciar agentes MetaTrader 5 Strategy Tester Agent e passar pelo processo de instalação simples.

Na guia Serviços do gerenciador:

Selecione o número de agentes a serem instalados. Eles são instalados com base no número de núcleos lógicos. Digite a senha para se conectar ao agente. Selecione um intervalo de portas para conexão. Clique em Adicionar.

Após a instalação, os agentes estão disponíveis para uso de outros computadores na rede local.

Os agentes remotos só podem ser usados ​​em sistemas de 64 bits.

Para economizar tráfego e espaço em disco, bem como por motivos de segurança:

mensagens de Expert Advisors (função Print ()) e mensagens sobre operações comerciais não são adicionadas ao Journal; A chamada DLL é proibida em agentes remotos.

Como conectar agentes.

Abra o testador de estratégia. Na guia "Agentes", selecione & quot; Local Network Farm & quot; e clique em & quot; Add & quot; no menu de contexto.

A maneira mais fácil e rápida é verificar automaticamente a rede local para uma variedade de endereços IP e portas. Selecione-os e insira a senha de conexão do agente que foi especificada durante a instalação.

Clique em & quot; Finish & quot; e todos os agentes encontrados estão disponíveis para testes.

Outras opções para adicionar agentes:

Adicionar agentes (por endereço IP ou nome de domínio) - especifique o endereço IP ou o nome de domínio de um servidor onde os agentes estão instalados, bem como o intervalo de portas e senha para conexão aos agentes. Importar a partir do arquivo *.mt5 - selecione esta opção, clique em & quot; Next & quot; e especifique o arquivo *.mt5 do qual deseja importar agentes.

Os agentes instalados no computador usando MetaTester 5 Agents Manager, podem ser conectados como remotos no mesmo computador. Se os núcleos do processador tiverem poder de computação extra durante os cálculos, eles podem ter uma carga maior para usar toda a capacidade de computação.

Como alterar as configurações do agente.

Para alterar as configurações, clique no & quot; Editar " comando em seu menu de contexto.

Os seguintes campos estão disponíveis na janela de configurações:

Nome - o nome do agente; Endereço - endereço IP e porta para conexão a um agente, separados por dois pontos; Senha - senha para conexão; Habilitar - esta opção permite habilitar ou desativar o uso do agente durante o teste e a otimização.

Nas configurações dos agentes locais, apenas a opção de ativá-los / desativá-los está disponível.

Importação e exportação de configurações de agentes remotos.

Para facilitar a criação de agentes remotos, a plataforma fornece uma característica para importar e exportar suas configurações. Os arquivos das configurações possuem a extensão *.mt5. Os comandos de importação e exportação estão localizados no menu de contexto do & quot; Agents & quot; aba.

Os arquivos das configurações possuem o seguinte formato: Nome; Endereço: porta; Senha; Descrição; Ativar.

Nome - o nome do agente; Endereço: porta - endereço IP e porta para conexão a um agente, separados por dois pontos; Senha - senha para conexão; Descrição - descrição do hardware em que o agente está sendo executado; Ativar - modo de operação do agente: 1 - o agente está habilitado, 0 - o agente está desabilitado.

As configurações de diferentes agentes estão separadas entre si com quebras de linha.

Como acelerar a otimização usando a rede MQL5 Cloud.

O MQL5 Cloud Network permite que você otimize rapidamente seus Expert Advisors usando o poder de milhares de computadores. A rede combina agentes remotos e distribui tarefas de otimização entre eles. O Strategy Tester se conecta à rede da nuvem através de múltiplos pontos de acesso, que são distribuídos em uma base territorial (por exemplo, MQL5 Cloud Europe).

Recursos da MQL5 Cloud Network.

Todo o poder da rede MQL5 Cloud é usado apenas para otimização lenta completa. Durante a otimização genética, apenas os agentes de um ponto de acesso são usados. Ele está conectado às características específicas do algoritmo genético. O modo de otimização genética é ativado automaticamente quando o número total de passos de otimização exceder 100 milhões. O MQL5 Cloud Network pode ser usado somente em sistemas de 64 bits. Além de usar o MQL5 Cloud Network, você pode fornecer seu poder de computação da CPU na rede. Para instalar os agentes remotos e incluí-los na rede, use um utilitário especial MetaTester. Leia mais sobre o MQL5 Cloud Network no site oficial.

Pagamentos pelo uso da rede MQL5 Cloud.

O uso de agentes da MQL5 Cloud Network é pago. A fórmula para calcular o custo é descrita em uma seção separada. O atual saldo da conta MQL5munity é exibido acima da lista de agentes da nuvem. Para usar o MQL5 Cloud Network, um usuário precisa ter pelo menos 1 dólar americano na conta MQL5munity. As tarefas são passadas em pacotes para vários pontos de acesso simultaneamente, e o usuário deve ser capaz de pagar a conclusão dessas tarefas. A rede não consegue calcular o custo exato, pois o tempo e os recursos necessários para os cálculos não podem ser estimados precisamente antes do início dos cálculos.

Ativando o MQL5 Cloud Network.

Para usar os agentes de rede, habilite-os usando o comando & quot; Habilitar & quot; no menu de contexto. Uma vez que o MQL5 Cloud Network é um serviço pago, um usuário deve ter uma conta no site MQL5munity, através do qual todas as operações contábeis são realizadas. Os detalhes da conta são especificados na guia MQL5munity das configurações da plataforma.

Se você não especificar os detalhes da sua conta MQL5munity antes de habilitar os agentes da rede MQL5 Cloud, você será oferecido para fazer isso.

Se você não se registrou no site, use o novo link de criação de conta.

Iniciando cálculos usando a rede MQL5 Cloud.

Como com uma otimização convencional, você precisa definir todas as opções de teste e parâmetros de entrada Expert Advisor. Na guia Agentes, você pode monitorar como o Strategy Tester distribui as tarefas aos agentes disponíveis. O número de agentes disponíveis e atualmente usados ​​é exibido para cada ponto de acesso.

Os comerciantes podem precisar executar centenas de milhares de passagens de otimização em um tempo razoável. Com o Multi-threaded Strategy Tester e a MQL5 Cloud Network, em uma hora você pode completar os cálculos que exigiriam alguns dias sem a rede. O poder de computação de milhares de núcleos está disponível diretamente na plataforma de negociação.

Software de negociação avançado: análise técnica e redes neurais.

Empoderando comerciantes sábios.

Otimização de estratégia avançada.

A otimização só deve ser iniciada depois de ter testado uma estratégia e ter certeza de que ela é lucrativa.

A Pesquisa Exaustiva verifica todas as combinações possíveis dos parâmetros otimizados, garantindo assim a melhor solução possível. No entanto, o tempo necessário para realizar pesquisas exaustivas é dramaticamente aumentado quando o número de parâmetros aumenta.

Negociação quantitativa.

Investimentos quantitativos e idéias comerciais, pesquisas e análises.

Domingo, 31 de janeiro de 2010.

Um método para otimizar parâmetros.

11 comentários:

Falando sobre dados fora da amostra, você tem uma opinião forte sobre os testes Walk-forward? Eu sei que Robert Pardo é um grande proponente disso como uma ferramenta para se adaptar aos mercados em mudança (ou seja, não estacionários).

A falta de generalização fora da amostra geralmente é um problema com os modelos que tendem a ser sobre-ajustados, como redes neurais. Os modelos que eu tenho visto, as variações nos modelos propostos por Connors e Alvarez em seus livros, são modelos muito simples e não espero que eles tenham problemas fora de amostra.

Minhas desculpas - ignorei o parágrafo que mencionou testes avançados. Suas tabelas mostraram que os parâmetros ótimos calculados no backtest produz bons resultados no teste fora da amostra.

Obrigado por mencionar Leverage Space Portfolio. Eu não encontrei isso antes e o estudarei antes de comentar.

Uso os preços do dólar, mas não acho muito importante.

Apenas me perguntando o sistema de teste de volta que você usa? E para ajustar os dados do polinômio cúbico você usa o Matlab?

Eu uso Matlab para o meu backtesting.

Quanto ao ajuste cúbico, você pode perguntar aos autores do artigo original que citei. (Você pode, claro, fazer isso também em Matlab, mas não realizei essa pesquisa.)

Obrigado pelo livro. É realmente bom. Estou tentando implementar alguns dos programas e fazer alguns testes de volta. Eu não tenho matlab como descobri que era muito caro para minha negociação inicial. Existe um outro que você recomendaria. Estou tentando programar em R, mas é muito lento agora. Você tem todos os seus exemplos no Excel, por acaso.

FOREX Trading Strategy Optimization.

Svitlana Galeshchuk autor Sumitra Mukherjee.

O desenvolvimento de regras de negociação robustas para o comércio forex continua a ser um desafio significativo tanto para os acadêmicos como para os profissionais. Utilizamos um algoritmo genético para desenvolver um conjunto diversificado de regras de negociação rentáveis ​​com base no método da média móvel ponderada. Usamos as taxas diárias de fechamento entre quatro pares de moedas - EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY, USD / CHF - para desenvolver e avaliar o nosso método. Os resultados são apresentados para os quatro pares de moedas ao longo dos 16 anos de 2000 a 2015. A abordagem desenvolvida produz rendimentos aceitáveis ​​e altos em dados fora da amostra. As regras obtidas usando nosso algoritmo genético resultam em retornos significativamente maiores que os produzidos por regras identificadas através de busca exaustiva.

Referências.

Informações sobre direitos autorais.

Autores e afiliações.

Svitlana Galeshchuk 1 2 autor Sumitra Mukherjee 3 1. Faculdade de Contabilidade e Auditoria Ternopil Universidade Nacional Econômica Ternopil Ucrânia 2. Laboratório de Informática de Grenoble Université Grenoble Alpes Grenoble França 3. Faculdade de Engenharia e Computação Nova Southeastern University Fort Lauderdale EUA.

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