Sistemas de negociação baseados em volatilidade

Sistemas de negociação baseados em volatilidade
A Oscillator Solutions desenvolveu uma aplicação simples e eficaz que ajuda o comerciante a analisar um estoque usando sua Volatilidade. Demora dados anteriores de um ano e analisa-o e mostra a tendência do futuro próximo para estoque dado. Estamos fornecendo quase todas as ações negociadas na Bolsa Nacional de Valores da Índia.
As ações com alta volatilidade também são conhecidas como ações de alta Beta.
O que é Volatilidade.
Volatilidade - É como matéria escura no universo; Você não pode vê-lo, mas é a essência do mercado. A volatilidade é uma medida estatística da dispersão dos retornos para uma determinada segurança ou índice de mercado. A volatilidade pode ser medida usando o desvio padrão ou variância entre retornos dessa mesma segurança ou índice de mercado. Se o preço de um estoque muda para cima e para baixo rapidamente em curtos períodos de tempo, ele tem alta volatilidade. Se o preço quase nunca muda, ele tem baixa volatilidade.
O que Investopedia diz sobre Volatilidade:
A volatilidade é uma medida estatística da dispersão dos retornos para uma determinada segurança ou índice de mercado. A volatilidade pode ser medida usando o desvio padrão ou variância entre retornos dessa mesma segurança ou índice de mercado. Comumente, quanto maior a volatilidade, mais risco é a segurança. Uma variável nas fórmulas de preços de opções que mostra a medida em que o retorno do ativo subjacente flutuará entre agora e a expiração da opção. A volatilidade, expressa como um coeficiente de porcentagem dentro das fórmulas de preços de opções, decorre das atividades de negociação diária.
Os investidores se preocupam com a volatilidade por pelo menos sete razões:
* Quanto mais amplo os balanços no preço de um investimento, mais difícil emocionalmente é não se preocupar.
* A volatilidade do preço de um instrumento de negociação pode definir o dimensionamento da posição em um portfólio.
* Quando certos fluxos de caixa da venda de uma garantia são necessários em uma data futura específica, maior volatilidade significa uma maior chance de um déficit.
* Maior volatilidade dos retornos, ao mesmo tempo que economiza para resultados de aposentadoria em uma distribuição mais ampla de possíveis valores finais do portfólio.
* Maior volatilidade de retorno quando aposentado dá retiradas um impacto permanente maior no valor da carteira.
* A volatilidade dos preços apresenta oportunidades para comprar ativos de forma econômica e vender quando comparado com preços excessivos.
* A volatilidade afeta o preço das opções, sendo um parâmetro do modelo Black-Scholes.
Como os comerciantes podem aproveitar os mercados voláteis.
A boa notícia é que à medida que a volatilidade aumenta, o potencial para ganhar mais dinheiro rapidamente aumenta também. A má notícia é que, à medida que a volatilidade aumenta, o risco também. Para colocá-lo da forma mais simples possível, se você estiver no lado direito de um movimento durante um período volátil, você pode gerar um lucro acima da média dentro de um período de tempo abaixo da média. Infelizmente, o mesmo é verdade se as coisas vão do outro lado. Em outras palavras, em um ambiente de mercado volátil, você também pode correr o risco de perder uma grande quantidade de capital dentro de um período de tempo relativamente curto.
Compreender os potenciais benefícios e riscos.
• Você está confortável jogando os mercados quando a volatilidade é alta.
"Que seu principal objetivo é, de fato, maximizar a rentabilidade.
• Você reconhece que existe o potencial de perda significativa de capital e está disposto e preparado para aceitar esse risco.
Desenvolver uma estratégia para aumentar o potencial, limitando o risco.
• Concentre-se apenas nas tendências das ações na direção do mercado primário.
• Atenda a fugas de consolidações.
• Considere estratégias de curto prazo.
• Definir uma meta específica de lucro percentual.
VTS (Volatility Trading System)
VTS (Volatility Trading System), lhe dará análise do estoque selecionado pelo usuário com um único clique. Ele mostra a tendência atual de qualquer estoque dado de acordo com a sua Volatilidade.
Levará os últimos dados de um ano e analisará o estoque, em seguida, mostra a força do estoque dado. Isso é de acordo com a tendência atual quanto o estoque poderia ir de qualquer maneira. Não vai dar-lhe a direção da tendência, mas isso proporcionará a força da tendência.
De acordo com os níveis, pode-se definir o seu alvo de deslocamento ou travessia.
O usuário tem acesso a todas as ações que negociam com a NSE.
Quando o usuário seleciona um estoque e clica no botão "Analisar", a ferramenta VTS mostra a força da tendência atual de acordo com a sua volatilidade com base nos dados do passado ano.
Vantagens.
Com apenas um clique, o usuário terá força de tendência para o estoque dado.
Encontre os níveis máximos de tendência máxima que o estoque pode ir.
O sistema dará níveis que o usuário pode definir seu alvo, o stoploss e o stoploss.
Todos os comerciantes individuais que desejam usar análises simples e efetivas. Investidores que já investiram em ações e querem verificar a tendência atual.
Sub-corretores que dão sugestões aos seus clientes. Analistas e conselheiros podem usar em sua parte de análise.
Capturas de tela.
Assinaturas.
Contate-Nos.
Informação de endereço.
Oscillator Software Solutions Pvt. Ltd.
Flatno-222, esquerda, Amrutha Ville, Rajbhavan Road, Somajiguda, Hyderabad-500082, Telangana.
Disclaimer: Nós não fornecemos serviços de consultoria nem somos assessorosos. Isso é apenas para fins de informação geral. Os exemplos apresentados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. A história passada não é uma indicação do desempenho futuro. A informação compartilhada neste site é tirada de vários soureces da internet.

Estoques e amp; Sistemas de negociação de volatilidade do mercado de commodities.
Dica do Mês: QUANDO O MERCADO É BEARISH & amp; EM UM DOWNTREND, EVITE VENDER QUANDO A VOLATILIDADE DO MERCADO ESTÁ MUITO BAIXO, DESDE QUE PODE INDICAR O PRÓXIMO BULL MOVE.
Um bom momento para começar a estudar a volatilidade do mercado é hoje, então, veja a volatilidade para ajudar seus negócios, longos ou curtos. Para ser bem sucedido, um comerciante de commodities deve entender o conceito básico de volatilidade de preços. Os valores das opções são dramaticamente influenciados pela alteração dos níveis de volatilidade. Se a volatilidade for baixa para começar e o mercado começa a despertar de um sono, você verá um pequeno movimento nos futuros compostos em um movimento desproporcionalmente grande nas opções.
Para obter uma perspectiva de comerciante, os gráficos históricos do sistema de volatilidade dos preços (VS) são um bom lugar para começar; Mas tenha em mente, bem como Seasonals, nada tem que acontecer exatamente o mesmo que no passado.
A maioria dos programas de software de negociação irá calcular a volatilidade implícita; Seguir isso ao longo do tempo é provavelmente a maneira mais eficaz de saber se você está vendendo prêmios fortes ou se vendendo muito curto. Não importa como você acompanha a volatilidade, você acabará por ter uma sensação natural para quais níveis são oportunos para vender e quais os níveis que melhor se devem comprar.
Negociação e Design de Sistemas - Alguns Sistemas de Negociação são Projetados para Trabalhar em Dados por um Período Curto de Tempo Baseado em Desafio.
Existe uma forma muito menos óbvia, mas igualmente perigosa, de ajuste de curva que envolve a curva ajustando os dados ao sistema. Estamos nos referindo à prática cada vez mais popular de usar um computador para escolher períodos curtos durante os quais os mercados escolhidos historicamente atuaram de forma semelhante.
Por exemplo, pode-se dizer que nos últimos dez anos comprando prata em 10 de maio e vendê-la em 1 de junho resultou em um lucro de cada vez. A inferência óbvia é que se o fizermos este ano, temos 75% de chances de vencer. Existem tabelas e tabelas desses dados coincidentes sem sentido que são oferecidos aos comerciantes em livros e almanaques.
As características sazonais são altamente questionáveis ​​- Parte da teoria é que existe algum tipo de base sazonal ou cíclica de curto prazo para as similaridades, embora isso seja basicamente improcedente.
Um computador corretamente programado encontrará literalmente milhares de "trades & quot; Assim, sobre qualquer conjunto bastante extenso de dados, assim como uma otimização envolvendo um grande número de variáveis, quase sempre encontrará um grande número de "rentáveis" combinações.
Otimização de dados pode ajustar um sistema para chegar a uma falsa impressão de uma característica sazonal.
A otimização cabe ao sistema para os dados, e os testes de sazonalidade se encaixam nos dados para o sistema. Ambas as práticas resultam em resultados de negociação excessivamente ajustados que não oferecem nenhuma esperança de sucesso na negociação real.
O problema é . . . Os mercados não ouvem.
Aqui está outro exemplo de algo que inicialmente parece conceitualmente errado. Somos continuamente informados de que cada mercado tem seu caráter individual e, portanto, um sistema comercial deve ser adaptado a cada mercado.
Também nos diziam: "Não troque muitos mercados, porque é difícil assistir mais do que alguns de cada vez", & quot; e: não teste mais do que alguns mercados porque não é razoável esperar que um sistema de negociação funcione bem em uma variedade de mercados. & quot;
Todos esses conceitos parecem lógicos no início. O problema é que os mercados não vão ouvir. Não são previsíveis. Eles não agirão amanhã da mesma forma que eles fizeram hoje ou ontem, e você está se enganando se você espera.
Os sistemas comerciais devem operar em uma grande variedade de mercados e condições de mercado.
Os sistemas de negociação devem ser projetados para operar lucrativamente em uma ampla variedade de mercados e condições de mercado. Eles devem ser simples e flexíveis o suficiente para que eles não sejam jogados para um loop alterando as condições.
Não há um melhor indicador Embora tenhamos certeza de que não há um melhor indicador técnico, alguns são menos propensos a se prestam ao ajuste indesejável das curvas.
Primeiro, podemos dividir indicadores em duas categorias principais: estática e adaptativa. Os indicadores estáticos são estudos técnicos ou outros métodos de entrada ou saída que não "flex" com as mudanças das condições de mercado, especialmente a volatilidade do mercado.
Os bons exemplos de indicadores estáticos são os estudos técnicos, as paradas e os objetivos de lucro que são denominados estritamente em dólares ou pontos de mercado.
Os sistemas que utilizam metas e paradas variáveis ​​são provavelmente menos ajustados à curva.
Indicadores adaptativos alteram paradas e alvos à medida que os mercados mudam. Quando esses indicadores adaptativos geram um sinal comercial, você pode dizer que o mercado o colocou ou o levou para fora de uma posição.
Exemplos incluem entradas baseadas em volatilidade e existem, sistemas de breakout de canais, como a regra semanal de Donchian, entrando ou saindo em um 'n' dia alto ou baixo, e usando altos e altos balanços como pontos de entrada, saída ou parada.
Como regra geral, os indicadores adaptativos são menos propensos a se tornar excessivamente ajustados às curvas nos mercados do que os indicadores estáticos porque o designer do sistema não sentirá a necessidade de otimizá-los.
Isso não é porque eles são menos acessíveis à sobre-otimização do que indicadores estáticos, mas porque se adaptam às mudanças nas condições do mercado, mantendo sua integridade.
Alvo variável & amp; Os métodos de parada são menos propensos a limitar estritamente as perdas ou ganhos.
A principal desvantagem dos indicadores adaptativos é que eles não limitam estritamente uma perda ou bloqueiam com precisão um lucro.
Por exemplo, se a sua saída para limitar uma perda é uma baixa de 10 dias, a baixa de 10 dias pode ser de US $ 500, ou US $ 5.000. Se a sua conta tiver um tamanho de US $ 20.000, não é correto arriscar até 25% em um comércio, embora 2,5% pareçam aceitáveis.
O mesmo é verdade se você tiver a sorte de bloquear um lucro. Os indicadores adaptativos expandem-se com a volatilidade, tornando mais fácil para um lucro com ganhos difíceis desaparecer tão rapidamente quanto foi criado.
Um compromisso razoável pode ser permitir aos mercados ditar suas entradas e saídas em condições normais, mas se um determinado mercado se tornar muito volátil, limite sua perda potencial usando uma parada de dólar estático (talvez com o tamanho da conta) ou evite o mercado completamente.
Alguns Sistemas são Projetados para Trabalhar em Dados por um Período Curto de Tempo Baseado no Deslocamento.
Existe uma forma muito menos óbvia, mas igualmente perigosa, de ajuste de curva que envolve a curva ajustando os dados ao sistema. Estou me referindo à prática cada vez mais popular de usar um computador para escolher períodos curtos de tempo durante os quais os mercados escolhidos historicamente atuaram de forma semelhante.
Por exemplo, pode-se dizer que nos últimos dez anos comprando prata em 10 de maio e vendê-la em 1 de junho resultou em um lucro de cada vez.
A inferência óbvia é que se o fizermos este ano, temos 75% de chances de vencer. Existem tabelas e tabelas desses dados coincidentes sem sentido que são oferecidos aos comerciantes em livros e almanaques.
As características sazonais são altamente questionáveis.
Parte da teoria é que existe algum tipo de base sazonal ou cíclica de muito curto prazo para as similaridades, embora isso não seja provável.
Um computador corretamente programado encontrará literalmente milhares de "trades & quot; Assim, sobre qualquer conjunto bastante extenso de dados, assim como uma otimização envolvendo um grande número de variáveis, quase sempre encontrará um grande número de "rentáveis" combinações.
Otimização de dados pode ajustar um sistema para chegar à falsa impressão de uma característica sazonal.
A otimização cabe ao sistema para os dados, e os testes de sazonalidade se encaixam nos dados para o sistema. Ambas as práticas resultam em resultados de negociação excessivamente ajustados, oferecendo pouca esperança real de sucesso na negociação em tempo real.

Maximize os lucros com as paradas de volatilidade.
Os comerciantes ativos sobrevivem porque eles usam a proteção inicial de perda de parada, bem como paradas de trânsito para quebrar ou bloquear os lucros. Muitos comerciantes passam horas aperfeiçoando o que consideram ser o ponto de entrada perfeito, mas poucos passam a mesma quantidade de tempo criando um ponto de saída de som. Isso cria uma situação em que os comerciantes estão certos sobre a direção do mercado, mas não conseguem participar de ganhos enormes porque sua parada final foi atingida antes que o mercado subisse ou quebrou em sua direção. Essas paradas geralmente são atingidas prematuramente porque o comerciante geralmente o coloca de acordo com uma formação de gráfico ou um montante em dólares.
O objetivo deste artigo é apresentar ao leitor o conceito de colocar uma parada de acordo com a volatilidade do mercado. No passado, a Investopedia abordou o tópico de usar uma parada de volatilidade com base no intervalo verdadeiro médio (ATR). Este artigo irá comparar a parada ATR para outras paradas de volatilidade com base no máximo mais alto, o balanço do mercado e um ângulo Gann. (Para um primário no ATR, consulte o nosso artigo: Medir a volatilidade com alcance real médio).
As três chaves para o desenvolvimento de uma metodologia de saída de som são determinar qual indicador de volatilidade usar para a colocação de parada adequada, por que a parada deve ser colocada dessa maneira e como essa parada de volatilidade particular funciona. Este artigo também mostrará um exemplo de um comércio em que a volatilidade pára os lucros maximizados. Finalmente, para manter o artigo equilibrado, discutirei as vantagens e desvantagens dos vários tipos de paradas.
Uma parada final geralmente é colocada após o mercado se mover na direção de seu comércio. Usando a média móvel como um exemplo, uma parada posterior seria seguindo a média móvel como a entrada original apreciada em valor. Para uma posição longa com base na entrada do gráfico de balanço, a parada de arrasto será colocada sob cada fundo posterior mais alto. Finalmente, se o sinal de compra foi gerado em uma linha de tendência de alta, então uma parada final seguiria a linha de tendência em um ponto abaixo da linha de tendência.
Em cada exemplo, a parada foi colocada a um preço baseado em uma quantidade predeterminada sob um ponto de referência (isto é, média móvel, balanço e linha de tendência). A lógica por trás da parada é que, se o ponto de referência for violado por uma quantidade predeterminada, o motivo original pelo qual o comércio foi executado em primeiro lugar foi violado. O ponto predeterminado geralmente é decidido pelo extenso teste de back-testing.
As paradas colocadas dessa maneira geralmente levam a melhores resultados comerciais, pois, no mínimo, são colocadas de maneira lógica. Alguns comerciantes entram em posições, depois colocam paradas com base em montantes em dólares específicos. Por exemplo, eles continuam um mercado e param uma quantia fixa em dólares sob a entrada. Esse tipo de parada geralmente é atingido na maioria das vezes porque não há lógica por trás disso. O comerciante está baseando a parada em um valor em dólares que pode não ter nada a ver com a entrada. Alguns comerciantes sentem que esta é a melhor maneira de manter as perdas em um nível consistente, mas, na realidade, resulta em parar de ser atingido com mais freqüência.
Se você estudar um mercado próximo o suficiente, você deve poder observar que cada mercado tem sua própria volatilidade única. Em outras palavras, ele tem um movimento normal mensurável. Este movimento pode ser com a tendência ou contra a tendência. Na maioria das vezes, é usado em referência a movimentos que estão contra a tendência. Este movimento é referido como um ruído do mercado. Os melhores sistemas de negociação respeitam o ruído e as melhores paradas são colocadas fora do ruído. Um dos melhores métodos para determinar o ruído do mercado é estudar a volatilidade do mercado.
Outros tipos de paradas com base na volatilidade do mercado são paradas que são calculadas em referência ao mais alto ou menor baixo em um período de tempo fixo, um gráfico de balanço que permite que o mercado se mova para cima e para baixo dentro de uma tendência e um Ângulo Gann que se move a uma taxa de velocidade uniforme na direção da tendência. (Para saber mais sobre os ângulos de Gann, dê uma olhada no nosso artigo: Como usar os indicadores do Gann.)
Ao trabalhar com a volatilidade pára, é preciso definir claramente os objetivos da estratégia de negociação. Cada indicador de volatilidade tem suas próprias características, especialmente em relação à quantidade de lucro aberto que é devolvido em um esforço para permanecer com a tendência.
Este gráfico mostra como várias paradas seriam aplicadas a uma posição curta. Existem quatro tipos de paragens de arranque usadas neste exemplo. A maior alta dos últimos 20 dias, o intervalo máximo médio de 20 dias é superior a 2, mais o alto, a parte superior do gráfico de balanço e o ângulo de Gann inclinado para baixo.
Na Figura 2, as setas indicam onde cada uma das volatilidades de trânsito parou teria sido executada durante o curso normal do comércio.
Olhando para o gráfico, observaremos que a Alta Máxima de 20 dias parará é a parada de deslocamento móvel mais lenta e pode devolver os lucros mais abertos, mas também permite ao comerciante a melhor oportunidade de capturar a maior parte da tendência para baixo.
Os tempos de parada do ATR de 20 dias 2 + o Alto se deslocam enquanto o mercado estiver fazendo aumentos mais baixos. Esta parada nunca se move até mesmo se o topo se move para cima. Permanece no nível mais baixo alcançado durante o declínio. Porque nunca se move mais alto, ele retorna menos lucro do que as outras paragens de saída. A desvantagem desta parada é que ela pode ser executada no início da tendência, evitando assim a participação em um movimento maior para baixo.
O Swing Chart segue a tendência do mercado conforme definido por uma série de partes inferiores e fundos inferiores. Enquanto o top atual for menor do que o anterior, o comércio permanecerá ativo. Uma vez que um top de tendência é cruzado, o comércio é interrompido. Este tipo de parada de volatilidade de arrastar pode dar grandes quantidades de lucros abertos, dependendo do tamanho dos balanços. O trade-off é que ele pode permitir que o comerciante participe de um movimento maior. (Para mais informações sobre os gráficos Swing, consulte Introdução ao Swing Charting.)
A última parada final é a parada do ângulo Gann. Os ângulos de Gann começam desde o ponto mais alto imediatamente antes da entrada comercial. Os ângulos de Gann neste exemplo movem-se para baixo com uma taxa uniforme de velocidade de quatro e oito centavos por dia. À medida que o mercado se move para baixo, a distância entre os ângulos se amplia. Isso significa que o comerciante pode devolver uma grande quantidade de lucros abertos dependendo do ângulo Gann escolhido como ponto de referência para a parada final. Além disso, um comércio pode ser interrompido prematuramente se o ângulo incorreto for escolhido.
O tipo de sistema de negociação que mais se beneficia de uma parada de volatilidade é um sistema de tendências. O comerciante simplesmente usa um indicador de tendência, como uma média móvel, uma linha de tendência ou um gráfico de balanço para determinar a tendência e, em seguida, segue a posição aberta usando uma parada de volatilidade. Este tipo de parada pode prevenir as chicotadas mantendo a parada fora do ruído. Mercados altamente voláteis ou sem direção são as piores condições em que se comercializam usando uma parada de volatilidade. Nessas condições, as paradas provavelmente serão atingidas com freqüência.
Além disso, leia Forget The Stop, You've Got Options para aprender sobre outras opções para limitar perdas.

Volatilidade Breakout Systems.
Por Linda Bradford Raschke Os sistemas Breakout podem realmente ser considerados outra forma de troca de swing, (que é um estilo de negociação de curto prazo projetado para capturar o próximo movimento imediato). Em outras palavras, o comerciante não se preocupa com nenhuma previsão ou análise de longo prazo, apenas a ação de preço imediato.
Os sistemas de desvantagem de volatilidade baseiam-se na premissa de que, se o mercado mover uma determinada porcentagem de um nível de preço anterior, as probabilidades favorecem a continuação do movimento. Esta continuação pode durar apenas um dia, ou ir um pouco além do preço de entrada original, mas isso ainda é suficiente para um lucro para jogar. Um comerciante deve estar satisfeito com o que o mercado esteja disposto a dar.
Com um sistema de breakout, um comércio sempre é levado na direção de que o mercado está se movendo no momento. Geralmente é inserido através de uma parada de compra ou venda. O pouco de continuação para o qual estamos jogando baseia-se no princípio de que o impulso tende a preceder o preço. Existe também outro princípio do comportamento dos preços que está no trabalho para criar oportunidades comerciais. Ou seja, o mercado tende a alternar entre um período de equilíbrio (equilíbrio entre as forças da oferta e da demanda) e um estado de desequilíbrio. Esse desequilíbrio entre a oferta e a demanda causa expansão # 8201; (o mercado busca um novo nível), e é isso que nos faz entrar em um comércio.
Existem várias maneiras de criar sistemas de break-up de volatilidade a curto prazo. Descobri que diferentes tipos de sistemas baseados no teste de expansão de alcance são bastante semelhantes. Portanto, qualquer método escolhido deve ser uma questão de preferência pessoal.
Ao projetar um sistema, pode-se optar por colocar uma entrada para fechar o preço de abertura ou o preço de fechamento do dia anterior. Este intervalo de entrada pode ser uma função do intervalo do dia anterior ou uma porcentagem do intervalo anterior de 2.10 dias, etc. As saídas mecânicas podem variar de usar um nível de objetivo fixo para usar uma função de tempo, como o próximo dia e # 8217; s aberto ou fechado. A maioria desses sistemas funciona melhor quando é usado um intervalo muito largo.
Outra maneira de negociar o modo breakout é usando & # 8220; breakouts de canal & # 8221; que está simplesmente comprando o máximo mais alto nos últimos sete dias no caso de um canal de 7 períodos ou a maior alta dos últimos 2 dias no caso de um breakout de canal de 2 períodos. No caso de um padrão de breakout do dia interno em que se compra a alta ou vende a parte inferior da barra anterior, um breakout de canal de 1 período é realmente usado para o gatilho. O sistema de breakout de longo prazo mais famoso, adaptado por Richard Dennis para treinar o & # 8220; Turtles & # 8221; foi a fuga de canais de 4 semanas projetada originalmente por Richard Donchian. Outros sistemas de breakout podem ser baseados em padrões de gráfico (isto é, o Sistema de Probabilidade de Padrão de Curtis Arnold), quebras de linha de tendência, breakouts acima ou abaixo de uma faixa ou envelope de preços ou variações de funções de expansão de alcance simples.
Benefícios de Treinamento para o Negociante de Novatos Derivados de Trading a Volatility Breakout System:
Negociar um sistema de breakout de curto prazo pode ser um dos melhores exercícios para melhorar sua negociação.
Primeiro, ensina você a fazer coisas difíceis de fazer e # 8211; Comprando alto ou vendendo baixo em um mercado em movimento rápido! Para a maioria das pessoas, isso parece bastante natural. Em segundo lugar, sempre fornece uma parada de gerenciamento de dinheiro definida uma vez que uma transação é inserida. Não aderir a uma parada de gerenciamento de dinheiro definida é a causa mais comum de falha entre os comerciantes. Em terceiro lugar, ensina a um comerciante a importância do seguimento, uma vez que uma transação é inserida, já que a maioria dos sistemas de breakout funcionam melhor quando o comércio é realizado durante a noite. Por último, proporciona um ótimo meio para que os comerciantes melhorem suas habilidades de execução. A maioria dos sistemas de desvio de volatilidade são bastante ativos em comparação com um sistema de tendência a longo prazo. Um comerciante pode ganhar habilidade em fazer pedidos em diversos mercados. Ter um ponto de entrada mecanicamente definido às vezes é apenas a coisa necessária para superar o medo de um comerciante de puxar o gatilho. A ordem é colocada antes do tempo e o mercado automaticamente puxa o comerciante para uma negociação se o nível de parada for atingido.
Mesmo que uma pessoa prefira finalmente entrar ordens usando discrição, a negociação de um sistema de desvio de volatilidade mecânica ainda pode ser um exercício inestimável. Deve, pelo menos, aumentar a conscientização de um comerciante sobre certos tipos de comportamento de preços no mercado, especialmente se alguém estiver condicionada a entrar em padrões de retração contra-tendência. Ele não pode ajudar a impressionar um deles pelo poder de um dia de tendência verdadeira.
Prós e Contras de Trading a Breakout System:
Como a maioria dos sistemas, os sistemas de desvio de volatilidade vão se limpar em mercados voláteis ou desenfreados, mas tendem a debater quando as condições ficam agitadas ou o volume se seca. Eu acredito que eles ainda estão entre o tipo de sistema mais lucrativo para o comércio, e eu também sinto que eles continuarão a ser lucrativos no longo prazo. Eles são & # 8220; duráveis ​​& # 8221; e "robusto", embora eles tendem a se deteriorar quando uma grande quantidade de pedido é colocada (ou seja, mais de 50 contratos). No entanto, para que você não tenha a impressão de que existe um Santo Graal de sistemas, as seguintes considerações devem ser mantidas em mente:
As entradas podem ser nervosas, especialmente quando o mercado está em um modo fugitivo. As melhores descobertas ganharam $ ¯ t dar-lhe retracements para entrar. Você está a bordo ou não está! Se você conceituar que os melhores breakouts se transformam em dias de tendência, e provavelmente fecharão no alto ou no mínimo para o dia, então não é tão difícil de entrar. Normalmente, é melhor ter uma parada de compra / venda que já está no mercado.
Às vezes, as lacunas de mercado são abertas fora do seu nível de entrada inicial. Estes geralmente se transformam em melhores negócios. Eles também podem se transformar em chicotes mais agravantes. Grandes lacunas comprovam que um ainda deveria seguir o comércio, mas definitivamente adicionarão mais volatilidade à sua linha de fundo. Se o seu comércio for interrompido e um novo sinal é dado na direção oposta, esse comércio de reversão geralmente mais do que compensa a primeira perda.
Whipsaws são um arrasto, mas também são inevitáveis ​​ao negociar um sistema de breakout. Muitas vezes eu comprei os altos e vendi os baixos. Isso requer uma grande confiança nos números # 8221; para negociar esse tipo de sistema. O teste do sistema deve sempre ser feito por um mínimo de 3 anos, de preferência 10. Certifique-se então de examinar os dados da amostra para ver como o sistema foi executado.
No saldo, um sistema de desvio de volatilidade pode ser negociado na maioria dos mercados. No entanto, um mercado pode ser muito lucrativo um ano e, no entanto, pode ser medíocre no melhor momento. Um portfólio de 10 a 12 mercados parece funcionar bem. O problema de tentar trocar muitos mercados ao mesmo tempo é que pode tornar-se bastante difícil manter o nível de atividade se seus parâmetros forem bastante sensíveis. Muitas vezes no desenvolvimento de sistemas, as pessoas ignoram o que uma pessoa pode gerenciar realisticamente.
Melhorando um sistema básico de desvio de volatilidade:
A adição de filtros às vezes pode criar melhorias adicionais. Exemplos de tipos de filtros incluem: indicadores para determinar se um mercado está ou não em condições de tendência, sazonalidade, dias da semana ou grau de contração de volatilidade já presente no mercado. Períodos de baixa volatilidade no mercado podem ser definidos por uma contração no intervalo verdadeiro, um ADX baixo ou um indicador estatístico, como uma baixa taxa de volatilidade histórica ou um baixo desvio padrão.
Um sistema então pode parecer algo assim:
Condição de volatilidade inicial = true Comprar ou Vender em uma parada com base na barra atual # 8217; s abrir, mais ou menos uma porcentagem do intervalo do dia anterior # 8217; s. O gerenciamento de risco inicial pára uma vez que uma transação é inserida. Saída estratégica.
Tipos de variáveis ​​que podem ser usadas em um sistema de expansão de expansão de gama simples:
Período & # 8211; é a ruptura baseada em uma função do dia anterior ou o período anterior de 10 dias, por exemplo? Gama & # 8211; usa o alcance médio desse período ou o maior, menor ou total? Porcentagem & # 8211; qual porcentagem do intervalo é usado? É possível, por exemplo, usar 120% dos 3 dias anteriores e # 8217; alcance total. Base & # 8211; é a função de intervalo adicionada no dia anterior & # 8217; S perto ou o dia atual & # 8217; s aberto. Esta função também pode ser adicionada à alta ou baixa da barra anterior ou a um período anterior, como nos últimos 10 dias.
Como regra geral, quanto maior o fator percentual utilizado, maior será a porcentagem de negociações vencedoras. No entanto, o sistema geral pode ser menos lucrativo porque menos negociações são tomadas.
Mais uma vez, um exemplo de uma condição inicial pode ser: Insira um comércio apenas no dia seguinte ao intervalo mais curto nos últimos 7 dias. Ou, tome um comércio apenas se o mercado tiver feito um novo 20 dias de alta ou baixa nos últimos cinco dias de negociação. Sempre que você adiciona um filtro a um sistema, certifique-se de comparar os resultados com uma linha de base e examine a diferença no nível de atividade.
Baseado no tempo (2º dia, abertura do 1º dia) Abertura inicial (Larry Williams) Alvo ou nível objetivo (1 intervalo verdadeiro médio, dia anterior e # 8217; s alto / baixo) Parada final (deslocada) média móvel, parabólica, 2 dias alta / baixa)
Risco Controlável & # 8211; a quantidade de risco que pode ser predeterminada e definida por uma parada de gerenciamento de dinheiro.
Os tipos de gerenciamento de dinheiro param:
Função fixa de quantidade em dólares do nível de preço de alcance verdadeiro médio (ou seja, barra alta / baixa)
Exposição durante a noite (risco próximo a aberto). Você não pode sair de uma posição quando o mercado não está negociando. Assim, você está sujeito a lacunas adversas, que podem ser exageradas por notícias ou eventos. Risco de escorregamento. As condições de mercado rápidas ou os mercados finos e voláteis geralmente fazem com que um comerciante chegue aos preços muito pior do que o esperado.
Em geral, os números por trás da maioria dos sistemas são muito dependentes da captura de alguns bons negócios. Você não pode perder o bom comércio que pode fazer o seu mês.
Aqui estão algumas dicas para negociar este ou qualquer outro sistema:
Ganhe confiança ao negociar primeiro um sistema em papel. Certifique-se de poder trocar com sucesso um sistema mecanicamente antes de tentar adicionar qualquer critério. Acompanhe o seu desempenho real contra o sistema mecânico no final de cada dia, avaliando seu sucesso se você pode igualar o desempenho do sistema. Monitorize o desempenho em uma amostra adequada, talvez 100 negócios ou um número definido de semanas. Não deixe uma semana abaixo ou o comércio dissuadi-lo. Gerencie as saídas em vez de filtrar as entradas. É impossível dizer antecipadamente quais trades serão os bons. A única entrada ignorada pode ser a GRANDE, e uma só pode perder. Gerenciar a saída significa duas coisas: a primeira, aprenda quando é bom permitir que esse grande comércio ocasional seja executado uma hora ou duas extras antes de sair; o segundo (que realmente depende do nível de habilidade de um), aprenda a reconhecer um pouco mais cedo quando um comércio não estiver funcionando e sair imediatamente antes da parada ser atingida.
Todos os sistemas exibem nuances sutis e insights sobre o comportamento do mercado ao longo do tempo. Mantenha um caderno de suas observações e padrões que você percebe. Desta forma, você realmente criou o sistema seu próprio & # 8221 ;. Nunca se preocupe com quantos outros são sistemas de negociação. Se o deslizamento parece excessivo, muitas vezes sugere uma ruptura significativa de um triângulo ou período de congestionamento. Lembre-se: Algo teve que conduzir o mercado o suficiente para penetrar o ponto de partida em primeiro lugar!
Se você está interessado em ler mais sobre o princípio da expansão da gama / contração da gama, Toby Crable foi pioneira em algumas das melhores pesquisas nesta área. Eu recomendo fortemente o seu dia do dia do livro com padrões de preços de curto prazo e intervalos de intervalo de abertura. A pesquisa neste livro fornece uma das plataformas mais sólidas para desenvolver sistemas de break-volatilidade com base no preço de abertura. Toby é um CTA que agora gerencia mais de 100 milhões de dólares com base em algumas dessas técnicas. Outro valor excelente é o livro de Curtis Arnold, PPS Trading System. Ele revela um tipo diferente de sistema baseado em fuga de padrões de gráficos tradicionais, conforme identificado no livro Edwards and Magee & # 8217; livro Análise Técnica de Stock Trends (outro livro clássico que deveria estar em toda biblioteca de mercado de mercado sério)! O sistema original da Curtis foi vendido por mais de US $ 2.000. O livro é essencialmente o mesmo e vende por menos US $ 50!
Assine / Conecte-se.
Junte-se ao boletim informativo e receba atualizações com notícias, análises e idéias comerciais.
Corretores em destaque.
© 2017 Traders Log.
O comércio envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os indivíduos. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.